← 返回模拟盘总览

英国 · anchor 状态机 真宏观 United Kingdom · anchor Macro State Machine · 模拟盘

退出进入模型 × 接力追新模型 · 独立建仓 · 独立净值 · 独立交易记录 · GBP 100,000 起始资金 · v3.2 · 模型更新 2026-09-08（AN-03 E15→E10 升级 · anchor-vote1-κ0.25：E10 + RR5′ + κ0.25 + 月末判定）· 下次 tick 2026-11-02（封 2026-10 月末价 · 10-01 已封 2026-09 价）
← 返回美国主模型
📊 英国模拟盘 · 成立日期 2026-08-04 · 起始净值 100.00 · 币种 GBP
下次检视：2026-09-01 · 当前阶段：持有期 · 退出投票 0.5/5

英国 · 状态仪表盘

全球唯一无泡沫市场（CAPE 14）· 死因永远在 FRAG 管道 · 货币主权完整 · 寿命 30%+ P≈1 · 退出投票 0.5/5 · 但 FRAG 风险高→R2 预演比例高
BII
2.5
泡沫强度指数
RCS
7
真实约束指数
S 可持续度
-1
深负·κ(G)=3.47 · δ(S''')=+3.5pp
退出投票
0.5 / 5
any1 ≥1 票执行清算等待

当前阶段：持有期

形成期寿命 30% · 污染度 P≈1 · CAPE 14
FTSE 100 ~8,200 · 退出接力模型 · 全黄金策略 · 当前仓位配置：
35%
0%
35%
15%
15%
动量/追踪仓
矿业/能源/医药龙头		现金+短债
英镑短债 · Gilts		黄金
英镑/财政对冲		幸存者/防御
必须消费/公用事业/电信		能源/资源
Shell/BP · R2 预演高比例

5 票制退出投票明细

当前 0.5/5 · any1 票和≥1 → 清算等待 · 距12月滚动峰≤-10% → 全档退出（anchor-vote1-κ0.25 八国统一口径）
投票项当前阈值状态距离
FTSE CAPE >201420未触发—
英镑危机稳定急贬未触发—
财政赤字失控压力失控观察中关注
养老金/商业地产压力崩盘观察中关注
通胀再加速回落>4%未触发—

英国 · 交易终端

AI 量化选股策略 · ETF优先 → 行业填充 → 投行评级择股 · 自动建仓/调仓 · 起始资金 100,000 GBP
⏱ 最近数据更新2026-10-27 16:40 GMT+8· 开盘同步
国家列表
中国 CN
全档退出
日本 JP
清算等待
韩国 KR
全档退出
德国 DE
清算等待
法国 FR
清算等待
英国 UK
清算等待
印度 IN
全档退出
国家：英国
币种：GBP
总市值：101,022 GBP
NAV：101.02
成立：2026-08-04
总市值
99,805
NAV
99.80
累计盈亏
-0.20%
现金
10,006
持仓数
11
标的 / 类别代码建仓日份额均本现价市值权重盈亏
英国国债ETF ETF
现金+短债
anchor 全黄金策略·现金恒为零 (ALLOCS3 无现金档)·待命
IGLT.L2026-08-043,657.9679.489.6035,116.48234.8%+436.03
+1.26%
黄金ETF ETF
黄金
anchor 持有期·黄金15%·全周期信用对冲
GLDN.L2026-08-043.226894.766102.8619,652.44419.5%-2,550.063
-11.49%
FTSE 100 ETF ETF
动量/追踪仓 ★★★★★
anchor wait 段标的 (any1 票和≥1 清算等待)·当前持有期待命
ISF.L2026-08-0414.1781057.741048.6014,866.52614.7%-129.612
-0.86%
必须消费ETF ETF
幸存者/防御 ★★★★☆
防御ETF优先·非周期防御·联合利华代表 · 持有期·待命
FCTY.L2026-08-041.24512221.9811899.7114,813.9514.7%-401.194
-2.64%
原油ETF ETF
能源/资源 ★★★☆☆
能源ETF优先·Shell/BP·能源出口国 · 持有期·待命
CRUD.L2026-08-04852.92611.5719.4316,572.35216.4%+6,706.557
+67.98%
FTSE 250 ETF ETF
动量/追踪仓 ★★★★☆
anchor hold 段标的 (票和<1 持有)·持有期权益=FTSE 250 ETF 85%
VMID.L2026-08-04036.9237.2200.0%0
0.80%
英国高股息 ETF ETF
动量/追踪仓 ★★★★☆
anchor full_exit 段标的 (距12月滚动峰≤-15% E15兜底)·当前待命
IUKD.L2026-08-0401023.871020.6000.0%0
-0.32%
AI 量化选股策略引擎
ETF优先 → 行业填充 → 投行评级择股 · 每笔交易标注模型依据
📊数据更新 2026-10-27
🤖AI调仓 每月1日
✓ 已建仓
量化策略已执行 · 以下为当前持仓配置
英国 NAV 走势

最近交易

周期进度

✓ 持有期 hold（当前）
票和<1 持有 · RR5′ 锚价+5% 回场 · 追踪FTSE 250 85% + 黄金15%
○ 清算等待 wait
any1 票和≥1（Lag-1）· 追踪FTSE 100 15% + 防御15 + 能源15 + 黄金55
○ full_exit 全档退出
距12月滚动峰≤-10%（E10兜底） · 追踪英国高股息 15% + 防御15 + 能源15 + 黄金55
○ anchor 阶段降级路径
权益 β 逐级降低 FTSE 250→FTSE 100→英国高股息 · 黄金 15→55 升仓（wait/full_exit 同为55）

📜 历史投票与决策记录 引擎 anchor · 月频状态机

📆 近期决策快照

英国 · 买卖回顾追踪

独立交易记录 · 按时间倒序排列 · 模拟盘成立 2026-08-04

英国 · 净值追踪曲线

独立净值追踪 · 起始净值 100.00 · 月度更新

英国 · 持仓变动日志

记录每次仓位调整 · 变动前/后对比 · 触发原因
📋
暂无变动 · 下次检视 2026-09-01

英国 · 数据回顾

样本权重3.2%M2 4.0万亿$ · 溢价1.0×· 脱欧+金融中心
模型预测与实际交易拟合度追踪 · 校正记录 · 每日数据拾取标记 · 模型自学习校准源
上一次收盘 2026-10-27 00:30 GMT+8（10-26 交易日·冬令时） 伦敦交易所(LSE)
数据对齐与模拟计算 2026-10-27 16:40 GMT+8（开盘快照） 人工对齐 ✓
今日数据拾取：开盘同步（16:35 快照） · FTSE 100 10,657.21 (-1.02%) · GBP/USD 1.3321 · NAV 101.02（10-26 收盘档·不重算） 伦敦交易所(LSE) 10-27 正常交易日 · 冬令时 16:00 开盘，本班 2026-10-27 16:40 GMT+8 落盘（开盘后 ~40 分钟快照，ASOF=2026-10-26 最新完整 bar） · FTSE 100 10,657.21 (-110.12 / -1.02%；东财 push2 实时，Yahoo 1m 10,660.12/-1.00%、新浪 znb_FTSE 10,658.88/-1.01% 同向互证，差异 <0.03%) · 同盘披露：DAX 25,376.94 (-0.13%) / CAC 40 7,816.44 (-0.39%) / FTSE 100 -1.02% · 本轮另清除日更链 06:34 误写的「10-26 假休市维持」噪声行（10-26 实为正常交易日） · EUR/USD 1.1157 · GBP/USD 1.3321 · Bund 10Y 3.3587% / OAT 4.9467% / Gilt 5.3456%(CNBC 10-27) · 持仓价格层沿用 10-26 收盘档（NAV 不重算；收盘口径以 00:35 收盘班/日更链为准） · 10-27 无调仓 · 状态机 wait 只读核对，月末 tick 留 11-02 班

模型拟合度追踪

预测回撤 vs 实际回撤 · 阶段判定 vs 实际配置 · 每日收盘后更新
日期预测回撤%δ(S''')实际回撤%偏差pp阶段判定配置偏差拟合度
2026-08-04 68.2 3.5 — — 持有期 0pp 基线
预测回撤 = 8.54×BII + 6.15×RCS + 5.62×FRAG − 17.59×(BII×RCS/10) + δ(S''') · δ(S''') = max(0, −S''') × κ(G)=3.47
拟合度评级：偏差<5pp=优 · 5-10pp=良 · 10-20pp=偏差 · >20pp=失准

模型校正记录

每次参数变化的日期 · 变化内容 · 影响评估 · 校正后拟合度变化
日期BIIRCSSFRAG投票变化原因影响评估拟合度
2026-08-04 2.57-150.5 模型v3.2初始基线 — 基线
2026-10-1123:30已捕获未调仓
2026-10-1223:30已捕获未调仓
2026-10-1523:30已捕获未调仓

有价值数据拾取日志

自动标记可校正模型的重大数据事件 · 价格异动·投票变化·阶段转换·极端情景
日期（真实交易日）FTSE 100 收盘日变动（真实）anchor-κ0.25 阶段组合 NAV数据状态
2026-08-04 10,879.38 — 持有期 hold 100.00 真实锚定 ✓
★ 08-04 建仓锚定：FTSE 100 10,879.38 = benchmark inception（anchor-κ0.25 重算序列起点）
2026-08-05 10,888.30 +0.08% 持有期 hold 100.06 真实锚定 ✓
2026-08-06 10,867.89 -0.19% 持有期 hold 99.80 真实锚定 ✓
2026-08-07 10,901.09 +0.31% 持有期 hold 99.90 真实锚定 ✓
2026-08-10 10,862.50 -0.35% 持有期 hold 100.25 真实锚定 ✓
2026-08-11 10,844.20 -0.17% 持有期 hold 100.12 真实锚定 ✓
2026-08-12 10,833.15 -0.10% 持有期 hold 100.00 真实锚定 ✓
2026-08-13 10,772.67 -0.56% 持有期 hold 99.88 真实锚定 ✓
2026-08-14 10,750.11 -0.21% 持有期 hold 99.64 真实锚定 ✓
2026-08-18 10,728.04 -0.21% 持有期 hold 99.43 真实锚定 ✓
2026-08-19 10,743.35 +0.14% 持有期 hold 99.37 真实锚定 ✓
2026-08-20 10,748.16 +0.04% 持有期 hold 101.59 真实锚定 ✓
2026-08-21 10,816.56 +0.64% 持有期 hold 102.29 真实锚定 ✓
2026-08-24 10,854.32 +0.35% 持有期 hold 102.80 真实锚定 ✓
2026-08-25 10,886.16 +0.29% 持有期 hold 未记录 真实锚定 ✓
2026-08-26 10,886.16 +0.00% 持有期 hold 103.08 真实锚定 ✓
2026-08-27 10,792.50 -0.86% 持有期 hold 102.95 真实锚定 ✓
2026-08-28 10,824.30 +0.29% 持有期 hold 102.37 真实锚定 ✓
2026-09-01 10,789.30 -0.32% 持有期 hold 未记录 真实锚定 ✓
2026-09-02 10,756.50 -0.30% 持有期 hold 99.09 真实锚定 ✓
2026-09-03 10,831.50 +0.70% wait（清算等待） 99.02 真实锚定 ✓
★ 09-03 阶段转换 hold→wait（至今维持）
2026-09-04 10,831.10 0.00% wait（清算等待） 99.68 真实锚定 ✓
2026-09-07 10,822.10 -0.08% wait（清算等待） 99.53 真实锚定 ✓
2026-09-08 10,811.70 -0.10% wait（清算等待） 99.36 真实锚定 ✓
2026-09-09 10,670.10 -1.31% wait（清算等待） 99.26 真实锚定 ✓
2026-09-10 10,608.90 -0.57% wait（清算等待） 99.21 真实锚定 ✓
2026-09-11 10,650.40 +0.39% wait（清算等待） 99.14 真实锚定 ✓
2026-09-14 10,697.60 +0.44% wait（清算等待） 99.30 真实锚定 ✓
2026-09-15 10,658.10 -0.37% wait（清算等待） 99.11 真实锚定 ✓
2026-09-16 10,688.50 +0.29% wait（清算等待） 98.89 真实锚定 ✓
2026-09-17 10,816.10 +1.19% wait（清算等待） 99.11 真实锚定 ✓
2026-09-18 10,659.10 -1.45% wait（清算等待） 未记录 真实锚定 ✓
2026-09-21 10,739.00 +0.75% wait（清算等待） 99.09 真实锚定 ✓
2026-09-22 10,708.30 -0.29% wait（清算等待） 99.47 真实锚定 ✓
2026-09-23 10,705.30 -0.03% wait（清算等待） 99.27 真实锚定 ✓
2026-09-24 10,680.00 -0.24% wait（清算等待） 99.13 真实锚定 ✓
2026-09-25 10,695.30 +0.14% wait（清算等待） 98.93 真实锚定 ✓
2026-09-28 10,684.90 -0.10% wait（清算等待） 98.98 真实锚定 ✓
2026-09-29 10,636.70 -0.45% wait（清算等待） 98.45 真实锚定 ✓
2026-09-30 10,606.00 -0.29% wait（清算等待） 98.07 真实锚定 ✓
2026-10-01 10,428.30 -1.68% wait（清算等待） 98.35 真实锚定 ✓
2026-10-02 10,462.00 +0.32% wait（清算等待） 97.91 真实锚定 ✓
2026-10-05 10,497.90 +0.34% wait（清算等待） 98.01 真实锚定 ✓
2026-10-06 10,541.70 +0.42% wait（清算等待） 98.12 真实锚定 ✓
2026-10-07 10,458.50 -0.79% wait（清算等待） 98.24 真实锚定 ✓
2026-10-08 10,441.60 -0.16% wait（清算等待） 98.05 真实锚定 ✓
2026-10-09 10,552.10 +1.06% wait（清算等待） 98.19 真实锚定 ✓
2026-10-12 10,656.30 +0.99% wait（清算等待） 98.74 真实锚定 ✓
2026-10-13 10,650.30 -0.06% wait（清算等待） 未记录 真实锚定 ✓
2026-10-14 10,724.90 +0.70% wait（清算等待） 未记录 真实锚定 ✓
2026-10-15 10,840.40 +1.08% wait（清算等待） 98.76 真实锚定 ✓
2026-10-16 10,881.90 +0.38% wait（清算等待） 98.91 真实锚定 ✓
2026-10-20 10,719.30 -0.42% wait（清算等待） 99.30 开盘快照（不重算净值）
2026-10-21 10,706.93 -0.24% wait（清算等待） 99.56 开盘快照（不重算净值）
2026-10-21 10,725.00 +1.35% wait（清算等待） 100.36 真实锚定 ✓
2026-10-22 10,685.78 -0.62% wait（清算等待） 100.36 开盘快照（不重算净值）
2026-10-22 10,725.00 0.00% wait（清算等待） 100.24 真实锚定 ✓
2026-10-23 10,705.01 -0.19% wait（清算等待） 100.24 开盘快照（不重算净值）
2026-10-23 10,690.40 -0.32% wait（清算等待） 100.46 真实锚定 ✓
2026-10-24 — 周末休市 wait（清算等待） 100.46 休市·无交易
2026-10-26 10,715.14 +0.23% wait（清算等待） 100.46 开盘快照（不重算净值）
2026-10-26 10,767.33 +0.72% wait（清算等待） 101.02 真实锚定 ✓
2026-10-27 10,657.21 -1.02% wait（清算等待） 101.02 开盘快照（不重算净值）
本表为 2026-10-19 anchor-κ0.25 重算序列（七国推广·印度盘 10-13 模板）：FTSE 100 收盘/日变动取自权威序列（_fix_index_levels.REAL_INDEX_DATA + _monthly 覆盖层合并，与 10-19 基准补数同源）· 区间 2026-08-04~2026-10-16 共 52 交易日 · 阶段路径为实盘执行记录 · NAV 列取自日更链 navHistory 实录（缺日标「未记录」）· 旧拾取序列（含跨日错位堆叠行）由本表整批取代

英国 · 每日损益更新

各持仓现价及净值损益 · 数据由编程者通过AI指令更新
📋 模拟盘数据 · 建仓日期：2026-08-04
上次更新： 2026-10-26 当前 NAV： 101.02 累计盈亏： +1.02%

英国 · 建仓至今表现对比

起息 2026-08-04 · 已运行 60 个交易日 · 同期 FTSE 100 走势参照
起息日 NAV（基线）
100.00
建仓日：2026-08-04
当前 NAV
101.02
2026-10-26
建仓至今盈亏
+1.02%
60 天累计
时间加权年化 (TWR)
+4.4%
NAV 复利折年 (NAV/100)^(252/交易日)
年化波动率
8.92%
NAV 日收益 stdev×√252
夏普比率 (rf=0)
0.49
TWR 年化 ÷ 年化波动率
📐 口径披露（2026-09-08 新增）：时间加权年化 = (当前NAV/100)^(252/运行交易日)−1，与年化波动率（日收益 stdev×√252）同为交易日口径；夏普 = TWR 年化 ÷ 年化波动率（rf=0 简化，未扣无风险收益）。⚠️ 模拟盘运行尚短，年化与夏普为短样本外推值，统计意义有限（早期单边行情会显著放大读数），长期风险调整后收益以 策略画像 · 30 年回测档案 为准。

📊 同期基准指数对比（建仓日=100）

基准：FTSE 100 · 跟踪区间 2026-08-04（10,879.38）→ 2026-10-12 收盘（10,656.28）· 归一化 100 → 97.95
对比项 建仓日值 当前值 累计变动 状态
英国 模拟盘 NAV 100.00 101.02 +1.02% 跑赢基准
FTSE 100 100.00 98.26 -1.74% 基准
🏆 超额收益（Alpha）
模拟盘
-0.25%
−
FTSE 100
-0.25%
=
超额
+2.76%

💰 剔除现金短债的"风险资产"口径对比

将"现金+短债"类别从分母剔除，相当于"假设全部资本投向风险资产"的参照情形。Cash Drag 衡量现金/短债配置对组合的净影响。
风险资产初始市值
$62,280
建仓日非现金持仓市值
风险资产当前市值
$65,905
2026-10-26
剔除现金短债 NAV
105.82
建仓日=100
现金助力 (Drag)
-4.80%
全仓 NAV − 剔除非现金
对比项 建仓日 当前 累计变动 α vs 基准
剔除现金短债 NAV 100.00 105.82 +5.82% α +7.56%
全仓口径 NAV（含现金） 100.00 101.02 +1.02% α +2.76%
FTSE 100 100.00 98.26 -1.74% — 基准 —
💡 解读：现金拖累（Cash Drag）= 全仓 NAV − 剔除现金短债 NAV。正值表示现金/短债在该区间对收益形成"拖累"（其他资产涨幅更高，但被现金持仓稀释了）；负值则反之。

英国 · 月度模型校正与调仓

模型参数与配置推荐 · 每月1日由编程者通过AI指令更新

1获取数据 · 校正模型

输入最新宏观数据 · 系统自动重算 δ(S''')、预测回撤、推荐阶段和配置
模型数据由编程者通过AI指令更新 · 网页仅展示当前状态

三情景压力测试

模拟盘目标：三情景均显著跑赢 FTSE 100
情景市场回撤模拟盘超额
估值熊（FTSE 温和回调）-15%-2%+13pp
信用熊（养老金/地产/财政）-25%-4%+21pp
滞胀熊（能源进口+英镑贬值）-30%-6%+24pp
概率加权-21.8%-3.6%+18.2pp

退出进入决策矩阵

根据投票数与复苏信号状态确定动作
阶段投票动作
持有期 hold票和<1全仓持有 · 国别高β ETF 85% + 黄金15%✓
清算等待 waitany1 票和≥1权益降为低β ETF 15% + 防御15 + 能源15 + 黄金55
全档退出 full_exitdd12≤-10%E10 兜底 · 防御蓝筹 ETF 15% + 防御15 + 能源15 + 黄金55
恢复持有 rr5反弹≥5%wait 段自低点反弹≥5% → 回到持有期配置

接力播种目标清单

退出后清算第 4-6 季为新叙事播种窗 · 英国接力候选目标

AI/Biotech

牛津/剑桥科研集群 · 类 2002 年生物科技 · 播种窗口：清算第 4-6 季

国防/网络安全

五眼联盟+全球军扩 · 类 1950 年代 · 播种窗口：清算第 3-5 季

Fintech revival

脱欧后监管沙盒+数字英镑 · 类 2009 年移动支付 · 播种窗口：清算第 5-6 季

北海风电/绿氢

能源转型+海上优势 · 类 2010 年海上风电 · 播种窗口：清算第 6+ 季

退出进入 → 接力重入 · 行动时间线

持有期
R1 满配 · P≈1 · 但 R2 预演 15%
→
退出决策区
P≥5 或财政危机
→
全档退出
dd12≤-10% 触发（E10兜底）
→
清算等待
持现金+黄金+矿业
→
接力播种
AI/biotech+国防+fintech
→
全面进入
新形成期确认

其他国家模拟盘

每个国家模拟盘完全独立 · 互不干涉 · 点击进入
CN 中国清算等待JP 日本清算等待KR 韩国全档退出DE 德国清算等待FR 法国清算等待IN 印度持有期