← 返回模拟盘总览

英国 · anchor 状态机 真宏观 United Kingdom · anchor Macro State Machine · 模拟盘

退出进入模型 × 接力追新模型 · 独立建仓 · 独立净值 · 独立交易记录 · GBP 100,000 起始资金 · v3.2 · 模型更新 2026-09-08（AN-03 E15→E10 升级 · anchor-vote1-κ0.25：E10 + RR5′ + κ0.25 + 月末判定）· 下次 tick 2026-10-01（封 2026-09 月末价）
← 返回美国主模型
📊 英国模拟盘 · 成立日期 2026-08-04 · 起始净值 100.00 · 币种 GBP
下次检视：2026-09-01 · 当前阶段：持有期 · 退出投票 0.5/5

英国 · 状态仪表盘

全球唯一无泡沫市场（CAPE 14）· 死因永远在 FRAG 管道 · 货币主权完整 · 寿命 30%+ P≈1 · 退出投票 0.5/5 · 但 FRAG 风险高→R2 预演比例高
BII
2.5
泡沫强度指数
RCS
7
真实约束指数
S 可持续度
-1
深负·κ(G)=3.47 · δ(S''')=+3.5pp
退出投票
0.5 / 5
any1 ≥1 票执行清算等待

当前阶段：持有期

形成期寿命 30% · 污染度 P≈1 · CAPE 14
FTSE 100 ~8,200 · 退出接力模型 · 全黄金策略 · 当前仓位配置：
35%
0%
35%
15%
15%
动量/追踪仓
矿业/能源/医药龙头		现金+短债
英镑短债 · Gilts		黄金
英镑/财政对冲		幸存者/防御
必须消费/公用事业/电信		能源/资源
Shell/BP · R2 预演高比例

5 票制退出投票明细

当前 0.5/5 · any1 票和≥1 → 清算等待 · 距12月滚动峰≤-10% → 全档退出（anchor-vote1-κ0.25 八国统一口径）
投票项当前阈值状态距离
FTSE CAPE >201420未触发—
英镑危机稳定急贬未触发—
财政赤字失控压力失控观察中关注
养老金/商业地产压力崩盘观察中关注
通胀再加速回落>4%未触发—

英国 · 交易终端

AI 量化选股策略 · ETF优先 → 行业填充 → 投行评级择股 · 自动建仓/调仓 · 起始资金 100,000 GBP
⏱ 最近数据更新2026-09-10 16:00 GMT+8· 收盘同步
国家列表
中国 CN
全档退出
日本 JP
清算等待
韩国 KR
全档退出
德国 DE
清算等待
法国 FR
清算等待
英国 UK
清算等待
印度 IN
全档退出
国家：英国
币种：GBP
总市值：99,805 GBP
NAV：99.80
成立：2026-08-04
总市值
99,805
NAV
99.80
累计盈亏
-0.20%
现金
10,006
持仓数
11
标的 / 类别代码建仓日份额均本现价市值权重盈亏
英国国债ETF ETF
现金+短债
anchor 全黄金策略·现金恒为零 (ALLOCS3 无现金档)·待命
IGLT.L2026-08-04346.47100.05100.0734,671.25334.9%+8.139
+0.02%
黄金ETF ETF
黄金
anchor 持有期·黄金15%·全周期信用对冲
GLDN.L2026-08-04213101.7193.2919,871.11120.0%-1,793.151
-8.28%
FTSE 100 ETF ETF
动量/追踪仓 ★★★★★
anchor wait 段标的 (any1 票和≥1 清算等待)·当前持有期待命
ISF.L2026-08-04150100.0098.5914,787.8714.9%-212.13
-1.41%
必须消费ETF ETF
幸存者/防御 ★★★★☆
防御ETF优先·非周期防御·联合利华代表 · 持有期·待命
FCTY.L2026-08-04152100.0097.5814,832.63115.0%-367.369
-2.42%
原油ETF ETF
能源/资源 ★★★☆☆
能源ETF优先·Shell/BP·能源出口国 · 持有期·待命
CRUD.L2026-08-04102100.00147.5015,044.96915.2%+4,844.969
+47.50%
FTSE 250 ETF ETF
动量/追踪仓 ★★★★☆
anchor hold 段标的 (票和<1 持有)·持有期权益=FTSE 250 ETF 85%
VMID.L2026-08-040100.0099.1700.0%0
-0.83%
英国高股息 ETF ETF
动量/追踪仓 ★★★★☆
anchor full_exit 段标的 (距12月滚动峰≤-15% E15兜底)·当前待命
IUKD.L2026-08-040100.0099.1700.0%0
-0.83%
AI 量化选股策略引擎
ETF优先 → 行业填充 → 投行评级择股 · 每笔交易标注模型依据
📊数据更新 2026-09-10
🤖AI调仓 每月1日
✓ 已建仓
量化策略已执行 · 以下为当前持仓配置
英国 NAV 走势

最近交易

周期进度

✓ 持有期 hold（当前）
票和<1 持有 · RR5′ 锚价+5% 回场 · 追踪FTSE 250 85% + 黄金15%
○ 清算等待 wait
any1 票和≥1（Lag-1）· 追踪FTSE 100 15% + 防御15 + 能源15 + 黄金55
○ full_exit 全档退出
距12月滚动峰≤-10%（E10兜底） · 追踪英国高股息 15% + 防御15 + 能源15 + 黄金55
○ anchor 阶段降级路径
权益 β 逐级降低 FTSE 250→FTSE 100→英国高股息 · 黄金 15→55 升仓（wait/full_exit 同为55）

📜 历史投票与决策记录 引擎 anchor · 月频状态机

📆 近期决策快照

英国 · 买卖回顾追踪

独立交易记录 · 按时间倒序排列 · 模拟盘成立 2026-08-04

英国 · 净值追踪曲线

独立净值追踪 · 起始净值 100.00 · 月度更新

英国 · 持仓变动日志

记录每次仓位调整 · 变动前/后对比 · 触发原因
📋
暂无变动 · 下次检视 2026-09-01

英国 · 数据回顾

样本权重3.2%M2 4.0万亿$ · 溢价1.0×· 脱欧+金融中心
模型预测与实际交易拟合度追踪 · 校正记录 · 每日数据拾取标记 · 模型自学习校准源
上一次收盘 2026-09-10 23:30 GMT+8 伦敦交易所(LSE)
数据对齐与模拟计算 2026-09-10 16:00 GMT+8 人工对齐 ✓
今日数据拾取：开盘同步 · FTSE 100 +0.25% FTSE 100 10,960(+0.25%) · GBP/USD 1.3475 · Gilt 4.882% · NAV 99.80

模型拟合度追踪

预测回撤 vs 实际回撤 · 阶段判定 vs 实际配置 · 每日收盘后更新
日期预测回撤%δ(S''')实际回撤%偏差pp阶段判定配置偏差拟合度
2026-08-04 68.2 3.5 — — 持有期 0pp 基线
预测回撤 = 8.54×BII + 6.15×RCS + 5.62×FRAG − 17.59×(BII×RCS/10) + δ(S''') · δ(S''') = max(0, −S''') × κ(G)=3.47
拟合度评级：偏差<5pp=优 · 5-10pp=良 · 10-20pp=偏差 · >20pp=失准

模型校正记录

每次参数变化的日期 · 变化内容 · 影响评估 · 校正后拟合度变化
日期BIIRCSSFRAG投票变化原因影响评估拟合度
2026-08-04 2.57-150.5 模型v3.2初始基线 — 基线

有价值数据拾取日志

自动标记可校正模型的重大数据事件 · 价格异动·投票变化·阶段转换·极端情景
日期事件类型数据描述模型影响拾取状态
2026-08-07收盘同步FTSE 100 10,974(+0.13%) · GBP/USD 1.3482 · Gilt 4.875%持仓价格更新 · NAV 99.93 (-0.07%)✓ 已拾取
2026-08-06开盘同步FTSE 100 10,960(+0.25%) · GBP/USD 1.3475 · Gilt 4.882%持仓价格更新 · NAV 99.80 (-0.20%)✓ 已拾取
2026-08-05开盘同步FTSE 100 10,933(+0.41%) · GBP/USD 1.3460 · Gilt 4.895%持仓价格更新 · NAV 100.06 (+0.06%)✓ 已拾取
2026-08-08 收盘同步 FTSE 100 +0.31% · NAV 100.25 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-10 周末收盘同步 FTSE 100 周末无交易 · NAV 100.25 周末无新交易数据·维持前收盘 已拾取
2026-08-11 周末收盘同步 FTSE 100 -0.35% · NAV 100.12 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-12 周末收盘同步 FTSE 100 -0.35% · NAV 100.00 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-13 周末收盘同步 FTSE 100 -0.35% · NAV 99.88 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-14 周末收盘同步 FTSE 100 -0.17% · NAV 99.89 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-14 周末收盘同步 FTSE 100 -0.56% · NAV 99.75 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-14 周末收盘同步 FTSE 100 -0.56% · NAV 99.64 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-17 周末收盘同步 FTSE 100 -0.21% · NAV 99.69 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-19 收盘同步 FTSE 100 +0.07% · NAV 99.37 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-17 周末收盘同步 FTSE 100 -0.21% · NAV 99.50 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-20 周末收盘同步 FTSE 100 +0.14% · NAV 101.43 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-21 周末收盘同步 FTSE 100 +0.04% · NAV 101.85 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-21 周末收盘同步 FTSE 100 +0.04% · NAV 102.07 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-21 周末收盘同步 FTSE 100 +0.04% · NAV 102.29 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-24 周末收盘同步 FTSE 100 +0.35% · NAV 102.80 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-26 周末收盘同步 FTSE 100 +0.29% · NAV 103.08 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-27 周末收盘同步 FTSE 100 -0.07% · NAV 102.95 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-28 周末收盘同步 FTSE 100 -0.79% · NAV 102.37 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-29 周末收盘同步 FTSE 100 -0.79% · NAV 102.37 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-31 周末收盘同步 FTSE 100 +0.29% · NAV 102.21 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-01 周末收盘同步 FTSE 100 +0.29% · NAV 102.06 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-02 周末收盘同步 FTSE 100 -0.32% · NAV 101.55 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-02 周末收盘同步 FTSE 100 -0.32% · NAV 101.04 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-02 周末收盘同步 FTSE 100 -0.32% · NAV 100.54 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-02 周末收盘同步 FTSE 100 -0.32% · NAV 100.05 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-02 周末收盘同步 FTSE 100 -0.32% · NAV 99.57 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-02 周末收盘同步 FTSE 100 -0.32% · NAV 99.09 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-02 周末收盘同步 FTSE 100 -0.32% · NAV 99.09 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-02 周末收盘同步 FTSE 100 -0.32% · NAV 99.09 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-03 周末收盘同步 FTSE 100 -0.30% · NAV 99.06 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-03 周末收盘同步 FTSE 100 -0.30% · NAV 99.06 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-03 周末收盘同步 FTSE 100 -0.30% · NAV 99.06 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-03 周末收盘同步 FTSE 100 -0.30% · NAV 99.02 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-03 周末收盘同步 FTSE 100 -0.30% · NAV 99.02 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-03 周末收盘同步 FTSE 100 -0.30% · NAV 99.02 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-04 周末收盘同步 FTSE 100 +0.70% · NAV 99.68 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-05 周末收盘同步 FTSE 100 周末无交易 · NAV 99.68 周末无新交易数据·维持前收盘 已拾取
2026-09-07 周末收盘同步 FTSE 100 +0.00% · NAV 99.53 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-07 周末收盘同步 FTSE 100 +0.00% · NAV 99.53 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-08 周末收盘同步 FTSE 100 -0.08% · NAV 99.36 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-08 周末收盘同步 FTSE 100 周末无交易 · NAV 99.36 周末无新交易数据·维持前收盘 已拾取
2026-09-09 周末收盘同步 FTSE 100 -0.10% · NAV 99.26 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-10 周末收盘同步 FTSE 100 -1.31% · NAV 99.21 市场数据纳入模拟盘 已拾取

英国 · 每日损益更新

各持仓现价及净值损益 · 数据由编程者通过AI指令更新
📋 模拟盘数据 · 建仓日期：2026-08-04
上次更新： 2026-09-10 当前 NAV： 99.21 累计盈亏： -0.79%

英国 · 建仓至今表现对比

起息 2026-08-04 · 已运行 27 个交易日 · 同期 FTSE 100 走势参照
起息日 NAV（基线）
100.00
建仓日：2026-08-04
当前 NAV
99.21
2026-09-10
建仓至今盈亏
-0.79%
27 天累计
时间加权年化 (TWR)
-7.1%
NAV 复利折年 (NAV/100)^(252/交易日)
年化波动率
12.28%
NAV 日收益 stdev×√252
夏普比率 (rf=0)
-0.58
TWR 年化 ÷ 年化波动率
📐 口径披露（2026-09-08 新增）：时间加权年化 = (当前NAV/100)^(252/运行交易日)−1，与年化波动率（日收益 stdev×√252）同为交易日口径；夏普 = TWR 年化 ÷ 年化波动率（rf=0 简化，未扣无风险收益）。⚠️ 模拟盘运行尚短，年化与夏普为短样本外推值，统计意义有限（早期单边行情会显著放大读数），长期风险调整后收益以 策略画像 · 30 年回测档案 为准。

📊 同期基准指数对比（建仓日=100）

基准：FTSE 100 · 跟踪区间 2026-08-04 → 今日
对比项 建仓日值 当前值 累计变动 状态
英国 模拟盘 NAV 100.00 99.21 -0.79% 跑输基准
FTSE 100 100.00 100.06 +0.06% 基准
🏆 超额收益（Alpha）
模拟盘
-0.25%
−
FTSE 100
-0.25%
=
超额
-0.85%

💰 剔除现金短债的"风险资产"口径对比

将"现金+短债"类别从分母剔除，相当于"假设全部资本投向风险资产"的参照情形。Cash Drag 衡量现金/短债配置对组合的净影响。
风险资产初始市值
$62,064
建仓日非现金持仓市值
风险资产当前市值
$64,537
2026-09-10
剔除现金短债 NAV
103.98
建仓日=100
现金助力 (Drag)
-4.78%
全仓 NAV − 剔除非现金
对比项 建仓日 当前 累计变动 α vs 基准
剔除现金短债 NAV 100.00 103.98 +3.98% α +3.92%
全仓口径 NAV（含现金） 100.00 99.21 -0.79% α -0.85%
FTSE 100 100.00 100.06 +0.06% — 基准 —
💡 解读：现金拖累（Cash Drag）= 全仓 NAV − 剔除现金短债 NAV。正值表示现金/短债在该区间对收益形成"拖累"（其他资产涨幅更高，但被现金持仓稀释了）；负值则反之。

英国 · 月度模型校正与调仓

模型参数与配置推荐 · 每月1日由编程者通过AI指令更新

1获取数据 · 校正模型

输入最新宏观数据 · 系统自动重算 δ(S''')、预测回撤、推荐阶段和配置
模型数据由编程者通过AI指令更新 · 网页仅展示当前状态

三情景压力测试

模拟盘目标：三情景均显著跑赢 FTSE 100
情景市场回撤模拟盘超额
估值熊（FTSE 温和回调）-15%-2%+13pp
信用熊（养老金/地产/财政）-25%-4%+21pp
滞胀熊（能源进口+英镑贬值）-30%-6%+24pp
概率加权-21.8%-3.6%+18.2pp

退出进入决策矩阵

根据投票数与复苏信号状态确定动作
阶段投票动作
持有期 hold票和<1全仓持有 · 国别高β ETF 85% + 黄金15%✓
清算等待 waitany1 票和≥1权益降为低β ETF 15% + 防御15 + 能源15 + 黄金55
全档退出 full_exitdd12≤-10%E10 兜底 · 防御蓝筹 ETF 15% + 防御15 + 能源15 + 黄金55
恢复持有 rr5反弹≥5%wait 段自低点反弹≥5% → 回到持有期配置

接力播种目标清单

退出后清算第 4-6 季为新叙事播种窗 · 英国接力候选目标

AI/Biotech

牛津/剑桥科研集群 · 类 2002 年生物科技 · 播种窗口：清算第 4-6 季

国防/网络安全

五眼联盟+全球军扩 · 类 1950 年代 · 播种窗口：清算第 3-5 季

Fintech revival

脱欧后监管沙盒+数字英镑 · 类 2009 年移动支付 · 播种窗口：清算第 5-6 季

北海风电/绿氢

能源转型+海上优势 · 类 2010 年海上风电 · 播种窗口：清算第 6+ 季

退出进入 → 接力重入 · 行动时间线

持有期
R1 满配 · P≈1 · 但 R2 预演 15%
→
退出决策区
P≥5 或财政危机
→
全档退出
dd12≤-10% 触发（E10兜底）
→
清算等待
持现金+黄金+矿业
→
接力播种
AI/biotech+国防+fintech
→
全面进入
新形成期确认

其他国家模拟盘

每个国家模拟盘完全独立 · 互不干涉 · 点击进入
CN 中国清算等待JP 日本清算等待KR 韩国全档退出DE 德国清算等待FR 法国清算等待IN 印度持有期