← 返回模拟盘总览

印度 · anchor 状态机 真宏观 India · anchor Macro State Machine · 模拟盘

退出进入模型 × 接力追新模型 · 独立建仓 · 独立净值 · 独立交易记录 · INR 100,000 起始资金 · v3.2 · 模型更新 2026-09-08（AN-03 E15→E10 升级 · anchor-vote1-κ0.25：E10 + RR5′ + κ0.25 + 月末判定）· 下次 tick 2026-10-01（封 2026-09 月末价）
← 返回美国主模型
📊 印度模拟盘 · 成立日期 2026-08-04 · 起始净值 100.00 · 币种 INR
下次检视：2026-09-01 · 当前阶段：持有期（全球最佳 S 值） · 退出投票 0.5/5

印度 · 状态仪表盘

人口红利（TFR 2.0、中位年龄 28）· GDP 7.7% G20 最快 · 货币主权完整 · S=+1.5 全球唯一正值 · 全球接力首选目的地 · 但 CAPE 24 偏高+集中度上升
BII
4
泡沫强度指数
RCS
3
真实约束指数
S 可持续度
+1.5
健康区 · δ(S''')=0pp
退出投票
0.5 / 5
any1 ≥1 票执行清算等待

当前阶段：持有期（全球最佳 S 值）

形成期寿命 35% · 污染度 P≈2 · CAPE 24
Nifty 50 ~24,500 · 退出接力模型 · 全黄金策略 · 当前仓位配置：
35%
0%
35%
15%
15%
动量/追踪仓
IT 服务/银行/基建龙头		现金+短债
卢比短债		黄金
卢比/通胀对冲		幸存者/防御
必须消费/制药/公用事业		能源/资源
可再生能源+炼油

5 票制退出投票明细

当前 0.5/5 · any1 票和≥1 → 清算等待 · 距12月滚动峰≤-10% → 全档退出（anchor-vote1-κ0.25 八国统一口径）
投票项当前阈值状态距离
Nifty CAPE >302430未触发—
IPO 泡沫化活跃过热观察中关注
卢比贬值加速温和急贬未触发—
银行 NPA 恶化改善恶化未触发—
集中度 Top1035%>45%观察中关注

印度 · 交易终端

AI 量化选股策略 · ETF优先 → 行业填充 → 投行评级择股 · 自动建仓/调仓 · 起始资金 100,000 INR
⏱ 最近数据更新2026-09-10 16:00 GMT+8· 收盘同步
国家列表
中国 CN
全档退出
日本 JP
清算等待
韩国 KR
全档退出
德国 DE
清算等待
法国 FR
清算等待
英国 UK
清算等待
印度 IN
全档退出
国家：印度
币种：INR
总市值：101,098 INR
NAV：101.10
成立：2026-08-05
总市值
101,098
NAV
101.10
累计盈亏
+1.10%
现金
10,000
持仓数
11
标的 / 类别代码建仓日份额均本现价市值权重盈亏
流动性ETF ETF
现金+短债
anchor 全黄金策略·现金恒为零 (ALLOCS3 无现金档)·待命
LIQUIDBEES2026-08-040100.01100.0100.0%0
0.00%
黄金ETF ETF
黄金
anchor 持有期·黄金15%·全周期信用对冲
GOLDBEES2026-08-04604102.1994.6357,154.58755.2%-4,569.809
-7.40%
Nifty 50 ETF ETF
动量/追踪仓 ★★★★★
anchor wait 段标的 (any1 票和≥1 清算等待)·当前持有期待命
NIFTYBEES2026-08-040100.00100.4400.0%0
0.44%
必须消费ETF ETF
幸存者/防御 ★★★★☆
防御ETF优先·非周期防御·Hindustan Unilever · 持有期·待命
CONSBEES2026-08-04156100.0098.8415,418.29114.9%-181.709
-1.16%
原油ETF ETF
能源/资源 ★★★☆☆
能源ETF优先·C情景油价冲击对冲 · 持有期·待命
CRUDEOIL2026-08-04106100.00145.5615,429.8914.9%+4,829.89
+45.56%
Nifty Next 50 ETF ETF
动量/追踪仓 ★★★★☆
anchor hold 段标的 (票和<1 持有)·持有期权益=Nifty Next 50 ETF 85%
NN50BEES2026-08-040100.00101.1400.0%0
1.14%
高股息50 ETF ETF
动量/追踪仓 ★★★★☆
anchor full_exit 段标的 (距12月滚动峰≤-15% E15兜底)·当前待命
DIVOPPBEES2026-08-04153100.00101.1415,474.95615.0%+174.956
+1.14%
AI 量化选股策略引擎
ETF优先 → 行业填充 → 投行评级择股 · 每笔交易标注模型依据
📊数据更新 2026-09-10
🤖AI调仓 每月1日
✓ 已建仓
量化策略已执行 · 以下为当前持仓配置
印度 NAV 走势

最近交易

周期进度

✓ 持有期 hold（当前）
票和<1 持有 · RR5′ 锚价+5% 回场 · 追踪Nifty Next 50 85% + 黄金15%
○ 清算等待 wait
any1 票和≥1（Lag-1）· 追踪Nifty 50 15% + 防御15 + 能源15 + 黄金55
○ full_exit 全档退出
距12月滚动峰≤-10%（E10兜底） · 追踪Nifty高股息50 15% + 防御15 + 能源15 + 黄金55
○ anchor 阶段降级路径
权益 β 逐级降低 Nifty Next 50→Nifty 50→Nifty高股息50 · 黄金 15→55 升仓（wait/full_exit 同为55）

📜 历史投票与决策记录 引擎 anchor · 月频状态机

📆 近期决策快照

印度 · 买卖回顾追踪

独立交易记录 · 按时间倒序排列 · 模拟盘成立 2026-08-05

印度 · 净值追踪曲线

独立净值追踪 · 起始净值 100.00 · 月度更新

印度 · 持仓变动日志

记录每次仓位调整 · 变动前/后对比 · 触发原因
📋
暂无变动 · 下次检视 2026-09-01

印度 · 数据回顾

样本权重2.5%M2 3.2万亿$ · 溢价1.0×· 人口红利+外资依赖
模型预测与实际交易拟合度追踪 · 校正记录 · 每日数据拾取标记 · 模型自学习校准源
上一次收盘 2026-09-10 18:00 GMT+8 孟买交易所(NSE/BSE)
数据对齐与模拟计算 2026-09-10 16:00 GMT+8 自动对齐 ✓
今日数据拾取：开盘同步完成 NIFTY 24,625(昨收) · SENSEX 78,581(+0.19%) · GIFT NIFTY预开24,693(+0.3%) · USD/INR 95.13(-0.27%) · India10Y 6.83(+0.74%) · NAV 101.10

模型拟合度追踪

预测回撤 vs 实际回撤 · 阶段判定 vs 实际配置 · 每日收盘后更新
日期预测回撤%δ(S''')实际回撤%偏差pp阶段判定配置偏差拟合度
2026-08-05 47.1 0.0 — — 持有期 0pp 基线
预测回撤 = 8.54×BII + 6.15×RCS + 5.62×FRAG − 17.59×(BII×RCS/10) + δ(S''') · δ(S''') = max(0, −S''') × κ(G)=3.47
拟合度评级：偏差<5pp=优 · 5-10pp=良 · 10-20pp=偏差 · >20pp=失准

模型校正记录

每次参数变化的日期 · 变化内容 · 影响评估 · 校正后拟合度变化
日期BIIRCSSFRAG投票变化原因影响评估拟合度
2026-08-05 431.530.5 模型v3.2初始基线 — 基线

有价值数据拾取日志

自动标记可校正模型的重大数据事件 · 价格异动·投票变化·阶段转换·极端情景
日期事件类型数据描述模型影响拾取状态
2026-08-07 收盘同步 NIFTY 24,669(+0.18%) · SENSEX 78,724(+0.18%) · USD/INR 95.08(-0.05%) · India10Y 6.81(-0.02%) 持仓市值更新 · NAV 101.28(+1.28%) · 阶段维持持有期 已拾取 ✓
2026-08-05 开盘同步 NIFTY 24,383.60(+0.27%) · SENSEX 78,094.64(+0.21%) · USD/INR 95.39(-0.31%) · India10Y 6.780(-0.53%) 持仓市值更新 · NAV 100.37(+0.37%) · 阶段维持持有期 已拾取 ✓
2026-08-06 开盘同步 NIFTY 24,625(昨收) · SENSEX 78,581(+0.19%) · GIFT NIFTY预开24,693 · USD/INR 95.13(-0.27%) · India10Y 6.83(+0.74%) 持仓市值更新 · NAV 101.10(+1.10%) · 阶段维持持有期 · GIFT NIFTY预示高开 已拾取 ✓
2026-08-08 收盘同步 Sensex -0.58% · NAV 100.97 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-10 周末收盘同步 Sensex 周末无交易 · NAV 100.97 周末无新交易数据·维持前收盘 已拾取
2026-08-11 周末收盘同步 Sensex +0.06% · NAV 101.14 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-12 周末收盘同步 Sensex +0.06% · NAV 101.32 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-13 周末收盘同步 Sensex -0.49% · NAV 101.09 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-14 周末收盘同步 Sensex -0.24% · NAV 101.05 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-14 周末收盘同步 Sensex +0.15% · NAV 101.25 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-14 周末收盘同步 Sensex +0.15% · NAV 101.45 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-17 周末收盘同步 Sensex -0.09% · NAV 101.54 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-19 提前更新确认 Sensex 已含提前更新数据 · NAV 101.32 当日早些时候已同步 · 本次仅刷新标记 已拾取
2026-08-17 周末收盘同步 Sensex -0.09% · NAV 101.50 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-20 周末收盘同步 Sensex -0.42% · NAV 102.70 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-21 周末收盘同步 Sensex +0.82% · NAV 103.65 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-21 周末收盘同步 Sensex +0.82% · NAV 104.56 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-21 周末收盘同步 Sensex +0.82% · NAV 105.48 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-24 周末收盘同步 Sensex -0.22% · NAV 105.50 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-26 周末收盘同步 Sensex +0.37% · NAV 105.86 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-27 周末收盘同步 Sensex -0.24% · NAV 105.57 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-28 周末收盘同步 Sensex -0.70% · NAV 105.06 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-29 周末收盘同步 Sensex -0.70% · NAV 105.06 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-08-31 周末收盘同步 Sensex +0.43% · NAV 105.02 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-01 周末收盘同步 Sensex +0.43% · NAV 104.87 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-02 周末收盘同步 Sensex -0.02% · NAV 104.62 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-02 周末收盘同步 Sensex -0.02% · NAV 104.37 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-02 周末收盘同步 Sensex -0.02% · NAV 104.13 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-02 周末收盘同步 Sensex -0.02% · NAV 103.90 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-02 周末收盘同步 Sensex -0.02% · NAV 103.67 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-02 周末收盘同步 Sensex -0.02% · NAV 103.45 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-02 周末收盘同步 Sensex -0.02% · NAV 103.45 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-02 周末收盘同步 Sensex -0.02% · NAV 103.45 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-03 周末收盘同步 Sensex -0.49% · NAV 103.24 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-03 周末收盘同步 Sensex -0.49% · NAV 103.24 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-03 周末收盘同步 Sensex -0.49% · NAV 103.24 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-03 周末收盘同步 Sensex -0.49% · NAV 103.29 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-03 周末收盘同步 Sensex -0.49% · NAV 103.29 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-03 周末收盘同步 Sensex -0.49% · NAV 103.29 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-04 周末收盘同步 Sensex -0.55% · NAV 103.63 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-05 周末收盘同步 Sensex 周末无交易 · NAV 103.63 周末无新交易数据·维持前收盘 已拾取
2026-09-07 周末收盘同步 Sensex -0.55% · NAV 103.32 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-07 周末收盘同步 Sensex -0.55% · NAV 103.32 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-08 周末收盘同步 Sensex -0.50% · NAV 103.03 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-08 周末收盘同步 Sensex 周末无交易 · NAV 103.03 周末无新交易数据·维持前收盘 已拾取
2026-09-09 周末收盘同步 Sensex -0.73% · NAV 102.79 市场数据纳入模拟盘 已拾取
2026-09-10 周末收盘同步 Sensex +0.00% · NAV 103.48 市场数据纳入模拟盘 已拾取

印度 · 每日损益更新

各持仓现价及净值损益 · 数据由编程者通过AI指令更新
📋 模拟盘数据 · 建仓日期：2026-08-05
上次更新： 2026-09-10 当前 NAV： 103.48 累计盈亏： +3.48%

印度 · 建仓至今表现对比

起息 2026-08-04 · 已运行 25 个交易日 · 同期 Sensex 走势参照
起息日 NAV（基线）
100.00
建仓日：2026-08-04
当前 NAV
103.48
2026-09-10
建仓至今盈亏
+3.48%
25 天累计
时间加权年化 (TWR)
+41.2%
NAV 复利折年 (NAV/100)^(252/交易日)
年化波动率
11.70%
NAV 日收益 stdev×√252
夏普比率 (rf=0)
3.52
TWR 年化 ÷ 年化波动率
📐 口径披露（2026-09-08 新增）：时间加权年化 = (当前NAV/100)^(252/运行交易日)−1，与年化波动率（日收益 stdev×√252）同为交易日口径；夏普 = TWR 年化 ÷ 年化波动率（rf=0 简化，未扣无风险收益）。⚠️ 模拟盘运行尚短，年化与夏普为短样本外推值，统计意义有限（早期单边行情会显著放大读数），长期风险调整后收益以 策略画像 · 30 年回测档案 为准。

📊 同期基准指数对比（建仓日=100）

基准：Sensex · 跟踪区间 2026-08-04 → 今日
对比项 建仓日值 当前值 累计变动 状态
印度 模拟盘 NAV 100.00 103.48 +3.48% 跑赢基准
Sensex 100.00 99.01 -0.99% 基准
🏆 超额收益（Alpha）
模拟盘
+1.25%
−
Sensex
+1.25%
=
超额
+4.46%

💰 剔除现金短债的"风险资产"口径对比

将"现金+短债"类别从分母剔除，相当于"假设全部资本投向风险资产"的参照情形。Cash Drag 衡量现金/短债配置对组合的净影响。
风险资产初始市值
$103,224
建仓日非现金持仓市值
风险资产当前市值
$103,478
2026-09-10
剔除现金短债 NAV
100.25
建仓日=100
现金拖累 (Drag)
+3.23%
全仓 NAV − 剔除非现金
对比项 建仓日 当前 累计变动 α vs 基准
剔除现金短债 NAV 100.00 100.25 +0.25% α +1.23%
全仓口径 NAV（含现金） 100.00 103.48 +3.48% α +4.46%
Sensex 100.00 99.01 -0.99% — 基准 —
💡 解读：现金拖累（Cash Drag）= 全仓 NAV − 剔除现金短债 NAV。正值表示现金/短债在该区间对收益形成"拖累"（其他资产涨幅更高，但被现金持仓稀释了）；负值则反之。

印度 · 月度模型校正与调仓

模型参数与配置推荐 · 每月1日由编程者通过AI指令更新

1获取数据 · 校正模型

输入最新宏观数据 · 系统自动重算 δ(S''')、预测回撤、推荐阶段和配置
模型数据由编程者通过AI指令更新 · 网页仅展示当前状态

三情景压力测试

模拟盘目标：三情景均显著跑赢 Nifty 50
情景市场回撤模拟盘超额
估值熊（Nifty 高估回调）-20%-3%+17pp
信用熊（NBFC/地产）-15%-2%+13pp
滞胀熊（油价+卢比+食品通胀）-25%-4%+21pp
概率加权-19.8%-3.0%+16.8pp

退出进入决策矩阵

根据投票数与复苏信号状态确定动作
阶段投票动作
持有期 hold票和<1全仓持有 · 国别高β ETF 85% + 黄金15%✓
清算等待 waitany1 票和≥1权益降为低β ETF 15% + 防御15 + 能源15 + 黄金55
全档退出 full_exitdd12≤-10%E10 兜底 · 防御蓝筹 ETF 15% + 防御15 + 能源15 + 黄金55
恢复持有 rr5反弹≥5%wait 段自低点反弹≥5% → 回到持有期配置

接力播种目标清单

退出后清算第 4-6 季为新叙事播种窗 · 印度接力候选目标

数字基建/India Stack

UPI+ Aadhaar+ ONDC · 类 2009 年移动互联网 · 播种窗口：清算第 4-6 季

制造转移链

China+1+PLI 政策 · 类 2002 年中国入 WTO · 播种窗口：清算第 3-5 季

可再生能源

太阳能+绿氢+电网 · 类 2010 年清洁能源 · 播种窗口：清算第 5-6 季

国防自主化

地缘+进口替代 · 类 1950 年代韩国重工 · 播种窗口：清算第 6+ 季

退出进入 → 接力重入 · 行动时间线

持有期
R1 满配 · S=+1.5 · 全球接力首选
→
退出决策区
P≥6 或 CAPE>30
→
全档退出
dd12≤-10% 触发（E10兜底）
→
清算等待
持现金+黄金+制药
→
接力播种
数字基建+制造转移+绿能
→
全面进入
新形成期（可能领先全球）

其他国家模拟盘

每个国家模拟盘完全独立 · 互不干涉 · 点击进入
CN 中国清算等待JP 日本清算等待KR 韩国全档退出DE 德国清算等待FR 法国清算等待UK 英国持有期